Wersja obowiązująca od 2011-08-13 do 2015-11-01

§ 1. Rozporządzenie określa wymogi, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na:

1) wcześniejszą niż w dniu określonym w umowie spłatę przez dom maklerski:

a) zobowiązań z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalności,

b) zobowiązań z tytułu pożyczki lub kredytu, w wyniku których powstały zobowiązania podporządkowane;

2) zaliczenie zobowiązań, wymienionych w pkt 1 lit. a, do kapitałów domu maklerskiego;

2a) [1] zaliczenie do kapitałów nadzorowanych domu maklerskiego, określonych w załączniku nr 12 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, instrumentów finansowych wyemitowanych przez dom maklerski, innych niż akcje albo udziały, o nieoznaczonym terminie wykupu lub z pierwotnym terminem zapadalności wynoszącym co najmniej 30 lat;

2b) [2] wykup lub umorzenie instrumentów wymienionych w pkt 2a, zaliczonych do kapitałów zasadniczych domu maklerskiego, o których mowa w § 2 ust. 1 załącznika nr 12 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

3) stosowanie przez dom maklerski współczynników delta obliczonych za pomocą własnych modeli wyceny opcji;

4) stosowanie przez dom maklerski metody wartości zagrożonej do obliczenia łącznego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rynkowego;

5) stosowanie przez dom maklerski modelu wrażliwości do obliczania pozycji wynikających z niektórych transakcji pochodnych;

6) stosowanie przez dom maklerski niebędący domem maklerskim inicjującym lub instytucją sponsorującą metody formuły nadzorczej;

7) stosowanie przez dom maklerski oceny wynikowej w przypadku papierów wartościowych nieposiadających zewnętrznej oceny wiarygodności kredytowej;

8) stosowanie przez dom maklerski metody wewnętrznych oszacowań wykorzystującej metodologię zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej, która nie jest publicznie dostępna;

9) stosowanie przez dom maklerski preferencyjnej wagi ryzyka w stosunku do uprzywilejowanych transz sekurytyzacji;

10) przejściowe stosowanie przez dom maklerski szczególnej metody obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem;

11) [3] zaliczanie przez dom maklerski kapitałów uzupełniających III kategorii, o których mowa w § 9 załącznika nr 12 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, do kapitałów nadzorowanych, o których mowa w załączniku nr 12 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.

[1] § 1 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej (Dz.U. Nr 156, poz. 930). Zmiana weszła w życie 13 sierpnia 2011 r.

[2] § 1 pkt 2b dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej (Dz.U. Nr 156, poz. 930). Zmiana weszła w życie 13 sierpnia 2011 r.

[3] § 1 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej (Dz.U. Nr 156, poz. 930). Zmiana weszła w życie 13 sierpnia 2011 r.